Continuiamo ad esaminare la gestione del rischio nel poker, puoi leggere la prima parte...
In finanza, la volatilità è una misura della variazione percentuale del prezzo di uno strumento finanziario nel corso del tempo.
Nel poker a cosa possiamo assimilare il prezzo? Ovvero cosa possiamo osservare e misurarne percentualmente la variazione? A me viene in mente la puntata (bet). Ma anche il piatto (pot) piuttosto che il numero di mani giocate (VPIP) o anche quelle rilanciate in apertura (RFI).
Uno dei più utilizzati indici di variabilità è la cosiddetta Deviazione Standard (conosciuta anche come Scarto Quadratico Medio) e si ottiene come radice quadrata della media aritmetica dei quadrati degli scarti assoluti dalla media aritmetica dei valori di partenza. Il dato che si ottiene è quindi espresso nella stessa unità di misura dei dati utilizzati.
Quando i dati sono distribuiti in modo normale, ricadranno all’interno dell’intervallo definito dal valore medio +/- la deviazione standard nel 68,27% dei casi osservati, mentre la percentuale sale al 95,45% quando si considerano 2 scarti quadratici medi in più o in meno rispetto alla media e al 99,73% quando gli s.q.m. considerati sono 3
Per non appesantirci troppo, concentriamoci solo so due aspetti:
Rappresenta il grado di oscillazione di un investimento cioè la
"volatilità" di un oppo, di un tavolo o d'un intero field. Anche della
nostra performance.
Inserisco quest'immagine che mi sembra possa ben rappresentare la media aritmetica e il variare delle singole osservazioni:
Ripeto sto cercando di condividere un metodo non conclusioni. Qualcosa d'utile in altri settori che potrebbe tornarci utile anche nel poker ....
Certo ho trovato un modo per tirare fuori alcune considerazioni, nulla
di estremamente nuovo, che mi aiutano ad orientarmi, a prendere
decisioni, a rispondere al "perché" faccio certe azioni in certi
contesti. E quindi a diminuire lo stress e preservare quel capitale psicologico
che in molti sottovalutano. Soprattutto, lo ripeto, in periodi
di matti fossennati no-sense ai tavoli, almeno quelli a cui mi siedo,
che con pochi big-blind di stack rovinano lastrategia classica BiStack. Le pot odds
e la fold equity con questi si vanno a far benedire...
Dobbiamo definire il periodo temporale su cui vogliamo lavorare prima di effettuare i calcoli. Ad esempio se siamo giocatori assidui ci interesserà conoscere il range giornaliero medio. Dovremmo quindi iniziare a raccogliere su un foglio di calcolo (LibreCalc) i massimi e minimi di sessione, calcolandone così l’escursione giornaliera di ciascuna. Su quale dominio temporale calcoleremo poi il range medio? La scelta è discrezionale, come sempre.
Potremmo calcolare la media delle 20, 5 e 100 sessioni precedenti, per avere un’idea della volatilità giornaliera media nei vari periodi.
A cosa ci serve conoscere l’escursione media giornaliera? Supponiamo che l’obiettivo sia giocare giornalmente su una data poker room. Sapere che il range giornaliero che possiamo attenderci è di 100bb, piuttosto che 50 o 200bb, è un’informazione per individuare l’ampiezza delle puntate, delle vincite e delle perdite attese al tavolo, oltre che per fare un’ipotesi sui minimi e massimi che
possiamo attenderci per la sessione e quindi individuare i livelli di apertura delle mani.
Potremmo anche impostare una formula che ci fornisce l’ampiezza delle puntate in automatico, in base all’ampiezza del range medio giornaliero. Per esempio, ponendo che il profitto sia pari a 75% x range medio. In tal modo, la nostra operatività sarà tarata in base alla volatilità del tavolo, che rimane un pre-requisito essenziale per lavorare bene.
Ricordo a me stesso che queste sono considerazioni generali e generiche, una sorta di terreno fertile per il pensiero. Non ho teorie preconfezionate da sottoporre alla tua attenzione. Quanto piuttosto provo a condividere un metodo per cercare insieme eventuali soluzioni possibili. Soprattutto alla luce della scarsità di dati in mio possesso su come poter raccogliere questi valori visti gli attuali strumenti usabili al tavolo da gioco ed in post-session.
Inizio ad aiutarmi con PokerTracker4 inserendo il VPIP del tavolo, quindi l'equivalente di una media mobile dei range giocati al tavolo. Al quale correlo il VPIP del singolo giocatore. Infatti le mani giocate costituiscono un elemento di valutazione osservabile e misurabile. Sto ipotizzando la stat da creare per tirare fuori una deviazione standard che posso iniziare ad osservare per cercare patterns. Non è cosa facilmente veloce, ma si può fare.
Per il momento sono riuscito ad estrapolare una sorta di tabella che mi orienta nella stima ipotetica dell’EV al tavolo in presenza di vari tipi di giocatori. La tabella la condivido tra alcuni altri articoli.
In finanza, la volatilità è una misura della variazione percentuale del prezzo di uno strumento finanziario nel corso del tempo.Nel poker a cosa possiamo assimilare il prezzo? Ovvero cosa possiamo osservare e misurarne percentualmente la variazione? A me viene in mente la puntata (bet). Ma anche il piatto (pot) piuttosto che il numero di mani giocate (VPIP) o anche quelle rilanciate in apertura (RFI).
Uno dei più utilizzati indici di variabilità è la cosiddetta Deviazione Standard (conosciuta anche come Scarto Quadratico Medio) e si ottiene come radice quadrata della media aritmetica dei quadrati degli scarti assoluti dalla media aritmetica dei valori di partenza. Il dato che si ottiene è quindi espresso nella stessa unità di misura dei dati utilizzati.
Quando i dati sono distribuiti in modo normale, ricadranno all’interno dell’intervallo definito dal valore medio +/- la deviazione standard nel 68,27% dei casi osservati, mentre la percentuale sale al 95,45% quando si considerano 2 scarti quadratici medi in più o in meno rispetto alla media e al 99,73% quando gli s.q.m. considerati sono 3
Per non appesantirci troppo, concentriamoci solo so due aspetti:
- ampiezza del range medio nel periodo preso in considerazione;
- stabilità di tale valore nel tempo
Inserisco quest'immagine che mi sembra possa ben rappresentare la media aritmetica e il variare delle singole osservazioni:
Ripeto sto cercando di condividere un metodo non conclusioni. Qualcosa d'utile in altri settori che potrebbe tornarci utile anche nel poker ....
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Potremmo calcolare la media delle 20, 5 e 100 sessioni precedenti, per avere un’idea della volatilità giornaliera media nei vari periodi.
A cosa ci serve conoscere l’escursione media giornaliera? Supponiamo che l’obiettivo sia giocare giornalmente su una data poker room. Sapere che il range giornaliero che possiamo attenderci è di 100bb, piuttosto che 50 o 200bb, è un’informazione per individuare l’ampiezza delle puntate, delle vincite e delle perdite attese al tavolo, oltre che per fare un’ipotesi sui minimi e massimi che
possiamo attenderci per la sessione e quindi individuare i livelli di apertura delle mani.
Potremmo anche impostare una formula che ci fornisce l’ampiezza delle puntate in automatico, in base all’ampiezza del range medio giornaliero. Per esempio, ponendo che il profitto sia pari a 75% x range medio. In tal modo, la nostra operatività sarà tarata in base alla volatilità del tavolo, che rimane un pre-requisito essenziale per lavorare bene.
Ricordo a me stesso che queste sono considerazioni generali e generiche, una sorta di terreno fertile per il pensiero. Non ho teorie preconfezionate da sottoporre alla tua attenzione. Quanto piuttosto provo a condividere un metodo per cercare insieme eventuali soluzioni possibili. Soprattutto alla luce della scarsità di dati in mio possesso su come poter raccogliere questi valori visti gli attuali strumenti usabili al tavolo da gioco ed in post-session.
Per il momento sono riuscito ad estrapolare una sorta di tabella che mi orienta nella stima ipotetica dell’EV al tavolo in presenza di vari tipi di giocatori. La tabella la condivido tra alcuni altri articoli.
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