Gestione del Rischio nel Poker - 3°parte

Continuiamo ad analizzare la gestione del rischio nel Poker. Trovi qui il precedente articolo

Conosciuta l’ampiezza del range medio giornaliero, abbiamo la necessità di sapere quanto questo valore sia stabile nel tempo. A parità di range medio su un certo periodo (per es. 200bb su 10 sessioni) ci interessa sapere quanto questo range sia stabile.

Potremmo avere una situazione limite in cui tutte le 10 sessioni hanno un’escursione pari a 200bb, o molto prossima a tale livello - massima stabilità. Oppure una situazione in cui le 10 sessioni presentano le escursioni più diverse (per es. 100; 600; 250; 400; -100…, con media pari a 300) - massima instabilità. A cosa ci serve conoscere il range medio se questo non è stabile?

Come possiamo misurare la stabilità del range medio? La statistica ci viene in aiuto. In LibreCalc, calcoleremo la Deviazione Standard dei range giornalieri con la funzione di LibreCalc =DEV.ST(X;Y) dove X e Y sono le celle iniziali e finali della serie di dati contenenti i range medi giornalieri. Il valore che otterremo sarà pari a zero quando tutti i range sono uguali tra di loro (il caso limite con massima stabilità), con un valore man mano crescente quanto più i dati sono dispersi attorno alla media.

Mentre il range medio ci fornisce un’informazione sulla volatilità, la deviazione standard del range ci fornisce un’informazione sulla Volatilità della Volatilità. Se noi prendiamo il valore della deviazione standard del range e lo dividiamo per il range medio, otterremo un valore in percentuale.

Range Medio => Volatilità

Deviazione Standard => Volatilità della Volatilità

Facciamo un esempio.

Supponiamo che le ultime 10 sessioni abbiano avuto le seguenti escursioni in bb:

258; 102; -127; 368; -262; 265; 75; 323; -180; 418

Il range medio sarà pari a: 124; funzione LibreCalc =MEDIA(X;Y)

La D.S. del range sarà pari a: 243; funzione LibreCalc =DEV.ST(X;Y)

La Volatilità della Volatilità sarà quindi pari a 243/124, cioè il 196% : MASSIMA INSTABILITÁ

Il Valore ottenuto è alto o è basso? Alto e basso sono parole che hanno poco senso, non esiste una risposta univoca. Si può però dare un giudizio in termini relativi.

Possiamo costruire un database in cui raccogliere l’evoluzione di questi dati nel tempo. In tal modo, potremmo arrivare a dire che, in un certo periodo, un range medio inferiore a 150bb è basso, tra 150 e 250bb è medio, superiore ai 250bb è alto. (Sono numeri dati così, a caso, a solo titolo esemplificativo).

Esempio calcolo e rappresentazione grafica in LibreCalc

Analogamente, potremmo dire che, in un certo periodo, una Volatilità della Volatilità inferiore al 50% è bassa, tra il 50% ed il 80% è media, superiore al 80% è alta.

In quali altri modi posso usare questa tecnica? A cos’altro la posso applicare? Come posso combinare queste informazioni? Lo vedremo nei prossimi articoli.